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Analyse Technique

Faire plus avec moins

Quand on début en trading on a, du moins, c'était mon cas, l'impression qu'un bon trading se résume à une bonne analyse technique. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ce serait trop simple.
Cependant, après quelques recherches, je dois avouer avoir fini par appréciers quelques outils d'analyse technique comme :

  1. Les Supports et Résistances
  2. Les motifs Bulkowski
  3. La moyenne mobile adaptive de Kaufman
  4. Le squeeze indicator
  5. Le profilage des volumes

1. Les supports et résistances

Une zone de support est un intervalle de prix pour lequel la demande est supposée être suffisamment importante pour empêcher le cours de baisser davantage. En effet, plus le cours s'approche d'une zone à bas prix, plus elle devient potentiellement plus intéressante pour les participants au marché qui souhaitent acheter le titre. Plus le prix est bas moins les vendeurs sont tentés de vendre davantage. On peut alors supposer qu'à l'approche de cette zone la tendance de prix se renverse à mesure les acheteurs dépassent les vendeurs.
Une zone de résistance à l'inverse est un intervalle de prix pour lequel l'offre est supposée être bien supérieure à la demande. A l'approche d'un plus haut de marché, les vendeurs peuvent juger intéressant de vendre leurs titres pour profiter de leur plus-value. Cette affluance de vendeurs arrivant en masse peuvent alors empêché le prix de persévérer à la hausse et renversé la tendance à la baisse, les vendeurs surpassant alors les acheteurs.

4. Le Squeeze indicator

Ils permettent de déterminer si le marché est dans une zone de choppy trading.

Espérance(fr)-(en)Expectancy

L'espérance permet de définir si on peut espérer gagner de l'argent en continuant la stratégie actuelle.
Elle se calcule de la manière suivante :

E = (p(Gagnant)*g(Gagnant))-(p(Perdant)*g(Perdant))

avec p la probabilité de gagner ou de perdre par trade.
et g le gain ou la perte moyenne par trade.

Le carnet d'ordres

Orders Book

On doit distinguer sur le marché les ordres limites des ordres stops.

Les ordres limites sont ceux qui structurent le marché et qui attendent un preneur.
Ils sont un peu comme les prix affichés au supermarché du coin. Il y a un prix indiqué pour un rouleau de PQ. Ce prix est en général non négociable. C'est à prendre ou à laisser. Il s'agit donc là bien d'un ordre limit.

Un ordre stop est un ordre qui doit être executer le plus rapidement.
Ask = Limit orders to sell = Offer : Celui qui se propose de vendre le titre au prix indiqué et donc fixé
Bid = Limit orders to buy = Demand : Celui qui se propose d'acheter le titre au prix indiqué et donc fixé

Les ordres de vente match avec les ordres limites bid
Les ordres d'achat match avec les ordres limites ask

Les ordres au marché : Buy Stops/Sell Stops sont en général plus aggressifs que les ordres limites qui attendent preneurs. Exception faite des ordres icebergs. Tags : Cours, liquidité, carnet, temps réel, échange, trading, market

Seasonality

D'après l'analyse de l'historique des cours du SP500, le plus haut est à la clôture US et le plus bas à l'ouverture US (15h30 heure française).

sources :